O nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansow
Artykuł 58.

1. W przypadku gdy utrzymywany przez instytucję kapitał podstawowy Tier I, który nie jest zaliczany na poczet spełnienia wymogu w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia 575/2013, wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 tego rozporządzenia, znajduje się w:
 

1. pierwszym kwartylu wymogu połączonego bufora – współczynnik MDA wynosi 0;
    
2. drugim kwartylu wymogu połączonego bufora – współczynnik MDA wynosi 0,2;
    
3. trzecim kwartylu wymogu połączonego bufora – współczynnik MDA wynosi 0,4;
    
4. czwartym kwartylu wymogu połączonego bufora – współczynnik MDA wynosi 0,6.

2. Dolne i górne kresy przedziału dla poszczególnych kwartyli oblicza się jako:
    
   1. dolny kres kwartylu – ((wymóg połączonego bufora)/4) x (Qn – 1),
       
   2. górny kres kwartylu – ((wymóg połączonego bufora)/4) x Qn
       

 - w których „Qn” oznacza numer porządkowy danego kwartylu.

3. Przez kwartyl, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się parametr statystyczny, którego trzy wartości dzielą uporządkowany zbiór danych na cztery zbiory równe pod względem liczebności.