Art. 58 O nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansow
O nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansow
Artykuł 58.
1. W przypadku gdy utrzymywany przez instytucję kapitał podstawowy Tier I, który nie jest zaliczany na poczet spełnienia wymogu w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia 575/2013, wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 tego rozporządzenia, znajduje się w:
- pierwszym kwartylu wymogu połączonego bufora – współczynnik MDA wynosi 0;
- drugim kwartylu wymogu połączonego bufora – współczynnik MDA wynosi 0,2;
- trzecim kwartylu wymogu połączonego bufora – współczynnik MDA wynosi 0,4;
- czwartym kwartylu wymogu połączonego bufora – współczynnik MDA wynosi 0,6.
- Dolne i górne kresy przedziału dla poszczególnych kwartyli oblicza się jako:
- dolny kres kwartylu – ((wymóg połączonego bufora)/4) x (Qn – 1),
- górny kres kwartylu – ((wymóg połączonego bufora)/4) x Qn
- dolny kres kwartylu – ((wymóg połączonego bufora)/4) x (Qn – 1),
- w których „Qn” oznacza numer porządkowy danego kwartylu.
- Przez kwartyl, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się parametr statystyczny, którego trzy wartości dzielą uporządkowany zbiór danych na cztery zbiory równe pod względem liczebności.